Хеджирования с помощью бинарных опционов

Хеджирования бинарных опционов

Введение

Поиск наилучшего способа сохранить собственный депозит от значительных просадок – одна из важнейших задач профессионального трейдера. Существует множество методик манименеджмента, и одна из них – хеджирование. Грамотное применение этого инструмента позволяет не только оптимизировать риски торговли на Форекс, но и заработать. 

Общепринято считать, что хеджирование осуществляется покупкой (продажей) актива, отличного от основного, по которому производится страхуемая сделка. Иначе говоря, если вы купили пару EUR/USD, то сократить риски можно продав USD/CHF, так как пары двигаются достаточно синхронно. Но есть возможность хеджирования и с использованием только той валютной пары, по которой открыта основная сделка. Нет, речь не пойдёт о стратегии открытия встречных позиций (замков), для такого хеджирования лучшим вариантом будет использование бинарных опционов. 

 

Бинарный опцион представляет собой контракт с фиксированной доходностью, что позволяет просчитывать степень риска и находить точки безубыточности, при условии грамотной расстановки ордеров стоп-лосс по основной торгуемой паре. Относительно высокая потенциальная прибыльность бинарных опционов позволяет выстраивать малорисковые торговые стратегии с элементами хеджирования.

 

Торговые условия

Предположим, что осуществляя торговлю по основному инструменту GBP/USD, трейдер вошёл в сделку buy от 1,5673 1 лотом. По результатам проведённого технического анализа и учёта условий торговой системы уровень stop loss установлен на 1,5625, а take profit – на 1,5808. С течением времени график принял следующий вид:

Открытая позиция в данный момент находится в плюсе, и уверенно продвигается к уровню take profit. Но, предположим, что неожиданно в новостной рассылке приходит аналитический материал или прогнозы о планируемым на завтрашний день негативным новостям по фунту. Собственно, в этом случае есть четыре варианта развития событий. 

  1. Оставить ордер без изменений
  2. Передвинуть stop loss в область безубыточности
  3. Закрыть позицию с текущим профитом
  4. Произвести хеджирование

И если с первыми тремя пунктами всё относительно понятно, то с хеджированием стоит разобраться более подробно. 

 

Хеджирование – оптимизация рисков. 

Для того чтобы иметь возможность рассчитать необходимую прибыльность опциона нужно определиться с приемлемыми в данной ситуации уровнями потерь или сокращения прибыльности. Для этого также придётся немного посчитать:

Для начала определим фактическую сумму убытка, в случае, если сработает ордер stop-loss, учитывая, что был приобретён 1 лот buy gbp/usd, а базовой валютой депозита является американский доллар, «цена» одного пункта составит 10 долларов США, а общий размер убытка будет равен:

 

48 пунктов * 10$ = 480 долларов США

Тогда как срабатывание ордера Take Profit принесёт 

135 пунктов * 10$ = 1350 долларов США

То есть, необходимая чистая прибыль бинарного опциона желательно должна составлять минимум 480 долларов США. Посмотрим, сколько будет стоить такой опцион:

Тип бинарного опциона «На касание», предполагает получение фиксированного размера прибыли, если в течении всего времени, прошедшего до экспирации опциона цена хоть раз коснётся определённого заранее уровня. В нашем случае, это 1,5625 – уровень stop loss. 

Приобретая данный опцион, трейдер может быть уверен в том, что в случае срабатывания приказа stop loss хеджирующий контракт покроет все расходы, связанные с исполнением ордера ограничивающего убытки. Естественно, что размер прибыли будет уменьшен на стоимость опциона (1350 – 500 = 850 долларов США). 

 

Хеджирование простыми бинарными опционами

Но не каждый брокер готов предложить своим клиентам бинарные опционы «На касание». Но, тем не менее, применить хеджирование на основе опционов с фиксированной прибылью можно используя только стандартные call и put инструменты. Предположим, что рыночная ситуация после открытия ордера buy от 1,5673 1 лотом SL= 1.5625, TP=1,5808 получила следующее развитие:

Первое что «напрашивается» в случае неуверенности в дальнейшей судьбе ордера – перенести уровень stop-loss в безубыток. Таким образом, нам удастся гарантированно сохранить около 200 долларов прибыли. Если бы ордер был закрыт немедленно – прибыль бы составила 400 долларов, но поскольку все ещё есть шансы продолжения восходящего движения – решаем подождать ещё 1 день, а чтобы не потерять уже имеющийся профит необходимо приобрести контракт на опцион типа put от текущей цены стоимостью около 200 долларов с временем экспирации - сутки.

Если цена продолжит рост, то либо сработает ордер TP, либо ордер будет закрыт в «ручном режиме» по имеющимся на тот момент ценам. Общий итог сделки будет равен разности профита от ордера buy и стоимости опциона. Если через сутки котировка валютной пары будет ниже цены покупки опциона – трейдер получит фиксированную прибыль по опциону + профит от безубыточного stop loss. 

Но прежде чем приступать к хеджированию бинарными опционами необходимо внести в собственную торговую систему и манименеджмент ряд изменений. Первое и самое главное: при хеджировании опционами технический анализ рынка должен осуществляться не только в плоскости цен и сигналов на покупку/продажу. Решающие значение приобретает учёт и прогнозирование событий рынка в плоскости времени. Иначе говоря, риск совершения ошибочных действий кроется в выборе неверного времени экспирации опционов. Немаловажно также оптимизировать риски – всегда есть соблазн купить более дорогой (и более прибыльный) опцион, но далеко не всегда это решения поддаётся обоснованию с позиций мани-менеджмента. 

 

Практика применения опционов с фиксированной прибыльностью может служить основой для разработки огромного количества стратегий хеджирования. От относительно простых, описанных выше, до более сложных, с одновременным использованием нескольких опционов на различных ценовых уровнях. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru

При поддержке брокера Fx-Trend

Опубликовано: 12 Марта, 2014  08:59 Просмотров: 2228 Печать

24Option

24Option, Основан:2010
Минимальный депозит: 200$

Бонусы: до 100%
Демо-счет: Есть

Более 130 активов
Регулируется: CySEC, FCA, MiFID

Go!

BetOnMarkets

BetOnMarkets, Основан:1999
Минимальный депозит: 5$

Бонусы: Нет
Демо-счет: Есть

Более 100 активов
Лицензия: Lotteries, Gaming Authority

Go!

IQ Option

IQ Option, Основан:2013
Минимальный депозит: от 10$

Бонусы: Да
Демо-счет: Да, Бесплатный

Более 100 активов
Регулируется: ЦРОФР, CySEC, FCA

Go!



Торговать с планшета
  • android ios
    Депозит 200$
    Android, iPad, iPhone
  • android ios
    Депозит 200$
    Android, iPad, iPhone
  • android ios
    Депозит 50$
    Android, iPad, iPhone
Пользователь
Опросы
С каким количеством брокеров Вы торгуете?
Один брокер
4+
Два брокера
Три брокера
Посещения / Visits

Flag Counter

Реклама

Opteck

Это интересно
Рекомендуем для начинания:
Руководство по опционам
Основные мотивы торговли бинарными опционами и базовые стратегии для новичков
Gerchik’s Trading Club
Закрытое сообщество трейдеров, которые используют знания и стратегии А.Герчика
OlympTrade
Получить бесплатные стратегии, демо-счет, вебинары и полный набор инструментов
Хотите торговать в выходные?
Тогда возьмите этого брокера и получайте 90% не напрягаясь
Популярное в блоге:

Пример моей работы как трейдера

Приветствую всех своих подписчиков и просто трейдеров, зашедших на эту страницу, на которой я расскажу, как я торгую последнее время на бинарных опционах при помощи такого инструмента как торговые сигналы, ставшего очень популярным среди трейдеров всех уровней. Предложенная статья – это рассказ с примерами о том, как я торгую на бинарных опционах, используя получаемые мной торговые сигналы.

Начав в торговать бинарынми опционами - это может быть затруднительным процессом, но несколько осторожных шагов и с хорошей стратегией можно научиться легко зарабатывать от рынков. Ниже вы найдете идеальную стратегию для начинающих на рынке бинарных опционов.

Бинарные опционы роботы – Выросли на другое имя, я говорю томатный соус, вы говорите кетчуп

Что такое бинарные опционы роботы и как Вы используете их? Бинарные опционы роботы что-то, что Вы должны использовать? Роботы - другая растущая тенденция в сообществе бинарных опционов, узнать какие они и что мы о них думаем.

Все, что вам нужно-это следовать сигналу стратегии после выявления возможной прибыльной торговли. После установки всех необходимых индикаторов и шаблона давайте посмотрим, что мы имеем на графике. Есть фактически три показателя на нашем графике:

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом с некоторыми Беттинг компаниями. Прежде всего, я хочу объяснить, что в действительности финансовый беттинг, как финансовый инструмент. Он имеет много сходства с Spot Forex и контрактами бинарными опционами, но это совершенно по-другому. Они регулируется как финансовый продукт из крупнейших регуляторов мира (FSA и т.д.). Одним из преимуществ этого продукта является то, что они не облагаются налогом, по крайней мере, в Великобритании и Ирландии. Существует множество финансовый беттинг фирм, и они предлагают Форекс, сырьевые товары, фондовые индексы, большой объем акций, облигаций, процентных ставок и цен на жилье. Клиент может распространяться ставкой в каждой из указанных выше продуктов и, как Forex Спот и бинарными опционами он может заработать деньги, на росте или падение рынка.

Торговля Bitcoin бинарными опционами - Что нужно знать

Bitcoin растет в использовании и признан во всем мире. Цифровая валюта добывается на серверах по всему миру, в то время как компании и инвесторы вызывают дикое колебание в основной стоимости. Торговля Bitcoin теперь получает точку опоры в промышленности Бинарных Опционов.

Бинарные опционы вывод средств – необходимо понимать

У Вас когда-либо были главные проблемы, внося деньги с брокером Бинарных опционов? Думаю нет. И причина проста: внесение денежных средств с любым брокером бинарных опционов легко, потому что практически никто не будет отрицать, забирая ваши деньги. Точно так же, как это работает в большинстве компаний, первый шаг, внесение денег, что всегда гладко и эффективно. Проблема обычно возникает тогда, когда вы хотите вывести Вашу прибыль обратно, или по крайней мере то, что осталось там. Есть несколько основных причин, почему вывести средства обычно сложнее, чем пополнение, некоторые имеют отношение к ограничениям мировой экономике, связанные, в том числе с брокером и других связанных с человеческим фактором. Эта статья даст вам некоторые разъяснения и инструкции, связанные с выводом средств.

Практика торговли опционами - прочитайте это, если вы планируете практиковать торговлю опционами

Торговля опционами является отличным способом расширить свой портфель, если вы уже в торгах. Если вы новичок в торговле и хотите сделать торговлю лучше, то нет ничего лучше, чем практика торговли опционами онлайн. Когда вы берете время, чтобы практиковать опционами это действительно может помочь вам найти торговую стратегию, которая лучше всего работает для вас и опционов, которыми вы хотите торговать. Есть множество мест, которые вы можете применить на практике торговли опционами онлайн, и если вы решите начать торговлю, вы можете легко найти платформу, или сайт, который может помочь вам.

Бинарные опционы инвестиции - Что нужно знать

Вы ищете способы делать деньги в Ваше свободное время? Столь же легко потратить столько, сколько мы зарабатываем в нашей обычной работе, только для того, чтобы иметь что-то неожиданное. Дети могут заболеть или нуждаться в брекетах или очках; Вам, возможно, придется заплатить избыток за страховое возмещение …, кто знает. Это просто, кажется, факт жизни, что часто нет достаточного количества денег, чтобы распространяться вокруг.

Скопируйте код и установите себе на сайт

X
Форекс каталог